Stress Test BI, Bank Nasional Tahan dari Kejatuhan 3 Bank di AS

Bank Indonesia menyampaikan sisi ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) sebesar 25,88 persen pada Januari 2023.

Risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) yang rendah 2,59 persen (bruto) dan 0,76 persen (neto) pada Januari 2023. Likuiditas perbankan pada Februari 2023 terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,18 persen (yoy).

"Berbagai kondisi tersebut menopang ketahanan perbankan Indonesia sehingga diprakirakan kinerjanya tidak terdampak langsung oleh dinamika penutupan tiga bank di AS," ujarnya.

Dengan demikian, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makro ekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan.

Perry menjelaskan perbankan di Indonesia sebagian besar tidak terkonsentrasi dalam bentuk deposan. Lantaran, untuk top deposan dibagi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) rata-ratanya hanya 10 hingga 11 persen. Alhasil, untuk deposit funding sudah cukup terdiversifikasi, sehingga akan memperkuat ketahanan funding dari bank.

"Bagaimana bagi bank risiko valuasinya. Yang jelas, risiko dampak langsung hampir nol. Sebagian besar bank kita tidak menanamkan dananya kepada tiga bank ini, tidak menjadi deposan, sehingga dampak langsungnya tidak ada. Apalagi bank-bank di Indonesia jarang memiliki obligasi dalam bentuk dolar AS terlalu besar," ujar Perry.

Selain itu, kepemilikan surat berharga negara (SBN) oleh perbankan Indonesia diatur lewat manajemen risiko yang baik. Bahkan, dalam berinvestasi di obligasi pemerintah, kepemilikan bergeser dari available for sale (AFS) menjadi hold to maturity (HTM).

Tak hanya itu, dalam menghadapi risiko valuasi, perbankan Indonesia memiliki cadangan kerugian penurunan nilai (CPKN), serta adanya rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian atau capital adequancy ratio (CAR) Indonesia dinilai tinggi, yaitu sekitar 25,88 persen

"Dengan kondisi tersebut, kami menyimpulkan kondisi perbankan Indonesia ini berdaya tahan," ujar Perry.

Meski perbankan Indonesia dalam kondisi stabil, namun Perry memastikan BI tetap mewaspadai berbagai aspek. Oleh karena itu, dia menekankan persepsi dan psikologi pasar juga sangat menentukan volatilitas yang dapat menganggu perekonomian.

"Hidup tuh harus waspada, dampak dari ekspektasi maka persepsi menjadi penting. Muncul persepsi global dan juga dampaknya, kemudian investor global risikonya negatif kembali kemudian terjadi suatu outflow ada tekanan nilai tukar rupiah dan juga persepsi yang muncul, sehingga persepsi harus dikelola," ujarnya.

BI juga akan mengelola persepsi pasar dengan menstabilkan nilai tukar rupiah tetap terjaga dengan melakukan intervensi, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami ingin memastikan itu semua dalam kondisi terkendali. Kami terus berkomunikasi secara langsung dan tentu saja memastikan aman dan terkendali," ujar Perry.